*基金2号 · 境外收益互换

估值日 2026-09-14（环比 2026-09-11）· 结算货币 CNY · 主协议 2022-74
盯市价值（账户权益）
3,011,203.27
+46,093.95
合约价值
115,647.07
-46,517.51
保证金占用
2,895,556.20
+92,611.46
初始保障金额
1,503,418.58
-174,159.80
可用保证金 = 保证金 − 初始保障金额
1,392,137.62
+266,771.26
维持保障金额
221,644.04 -238,038.16

持仓品种（11 个在仓 · 15 笔合约 ／ 另 2 个品种今日已清仓）

品种方向 ·
数量(手)		持仓盈亏
(CNY)		持仓盈亏
较前日		平仓盈亏
(CNY)
恒生科技2609
HCTU6 Index
-4+43,248.82+1,179.80/
大豆2703
S H7 Comdty
1+28,348.54+3,114.27+49,509.46
美铜2703
HGH7 Comdty
-1+21,494.12+24,457.88/
微黄金2702
MGCG7 Comdty
-3+16,613.09+11,674.62/
白糖2703
SBH7 Comdty
3+12,510.59-1,601.63/
微纳指2612
HWBZ6 Index
-3+9,017.37+9,535.61/
恒生小型2609
HUU6 Index
-1+4,307.62-642.18/
玉米2703
C H7 Comdty
1+592.36+846.40+10,843.63
美白糖2705
已平+0.00+0.00-8,632.40
棉花2703
已平+0.00+0.00-175.94
豆粕2703
SMH7 Comdty
3-1,218.56+4,675.08+39,875.59
天然气2611
NGX26 Comdty
1-2,166.34+4,269.25/
小麦2703
W H7 Comdty
1-3,808.01-674.90+6,558.45
合计+128,939.60+56,834.20+97,978.79

数量正为多、负为空。持仓盈亏 = 未平仓合约浮动盈亏；较前日按留存份额折算（昨日浮盈 × 今手数 / 昨手数），当日被平部分与当日新开合约均不计入；平仓盈亏 = 已实现损益，今日平仓 8 笔。标注「已平」的品种今日已全部平仓、当前无持仓。

保证金结构（CNY）

盯市价值（权益）3,011,203.27
保证金占用2,895,556.20
初始保障金额1,503,418.58
可用保证金 = 保证金 − 初始保障金额1,392,137.62
维持保障金额221,644.04

盯市价值 − 保证金占用 = 合约价值；合约价值 = 持仓浮动盈亏 +128,939.60 − 未支付利率收益 13,292.53。当日应追加履约保障金额：/。

交易明细（点击品种展开）

恒生科技2609-4+43,248.82
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260819-0009持仓·空开24,686.004,315.00+32,026.57
2022-74-01-20260827-0002持仓·空开14,590.004,315.00+11,869.69
2022-74-01-20260911-0001持仓·空开14,300.004,315.00-647.44
大豆27031+28,348.54
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260819-0002持仓·多开11,244.251,328.00+28,348.54
2022-74-01-20260819-0002平仓·多平21,320.25—+49,509.46
美铜2703-1+21,494.12
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260910-0007持仓·空开1662.85650.15+21,494.12
微黄金2702-3+16,613.09
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260904-0002持仓·空开14,518.804,387.60+8,881.98
2022-74-01-20260910-0004持仓·空开24,444.704,387.60+7,731.11
白糖27033+12,510.59
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260819-0006持仓·多开318.5119.06+12,510.59
微纳指2612-3+9,017.37
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260819-0011持仓·空开229,760.0029,449.50+8,408.09
2022-74-01-20260910-0005持仓·空开129,494.5029,449.50+609.28
恒生小型2609-1+4,307.62
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260819-0010持仓·空开125,372.0024,873.00+4,307.62
玉米27031+592.36
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260910-0003持仓·多开1546.25548.00+592.36
2022-74-01-20260819-0001平仓·多平1543.00—+12,129.45
2022-74-01-20260910-0003平仓·多平1543.00—-1,285.82
美白糖2705已平+0.00
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260910-0006平仓·多平218.62—-8,632.40
棉花2703已平+0.00
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260819-0005平仓·多平187.80—-175.94
豆粕27033-1,218.56
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260910-0002持仓·多开3359.00358.40-1,218.56
2022-74-01-20260819-0004平仓·多平2355.20—+39,875.59
天然气26111-2,166.34
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260904-0001持仓·多开13.083.05-2,166.34
小麦27031-3,808.01
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260910-0001持仓·多开1750.50739.25-3,808.01
2022-74-01-20260819-0003平仓·多平1737.75—+11,129.37
2022-74-01-20260910-0001平仓·多平1737.75—-4,570.92

持仓行：浮动盈亏 =（现价 − 开/平仓价）× 乘数 × 手数 × 当日汇率。平仓行：了结盈亏 = 成交金额 − 开仓成本（按开仓日汇率）。