*基金2号 · 境外收益互换

估值日 2026-10-08（环比 2026-09-30）· 结算货币 CNY · 主协议 2022-74
盯市价值（账户权益）
2,975,820.91
+69,664.57
合约价值
68,873.10
+69,664.57
保证金占用
2,906,947.81
+0.00
初始保障金额
950,491.09
+49,475.62
可用保证金 = 保证金 − 初始保障金额
1,956,456.72
-49,475.62
维持保障金额
67,717.54 -388.24

盯市价值 − 保证金占用 = 合约价值；合约价值 = 持仓浮动盈亏 +84,268.12 − 未支付利率收益 15,395.04。当日应追加履约保障金额：无。

持仓品种（10 个在仓 · 14 笔合约）

品种方向 ·
数量(手)		持仓盈亏
(CNY)		持仓盈亏
较前日		平仓盈亏
(CNY)
微黄金2702
MGCG7 Comdty
-3+45,223.47+6,092.54/
恒生科技指数2610
HCTV6 Index
-4+30,047.15+30,390.52/
白糖2703
SBH7 Comdty
2+24,747.94+23,239.28/
大豆2703
S H7 Comdty
1+23,494.24-1,509.82/
天然气2611
NGX26 Comdty
1+6,063.03+9,565.28/
小恒指2610
HUV6 Index
-1+5,992.26+7,030.95/
豆粕2703
SMH7 Comdty
2+1,077.87-67.64/
玉米2703
C H7 Comdty
2-11,031.34-86.66/
微纳指2612
HWBZ6 Index
-1-19,873.26-3,651.77/
小麦2703
W H7 Comdty
2-21,473.24+2,353.06/
合计+84,268.12+73,355.74+0.00

数量正为多、负为空。持仓盈亏 = 未平仓合约浮动盈亏；较前日按留存份额折算（昨日浮盈 × 今手数 / 昨手数），当日被平部分与当日新开合约均不计入；平仓盈亏 = 已实现损益（自开仓到平仓的累计），今日平仓 0 笔、逐笔见下一节。标注「已平」的品种今日已全部平仓、当前无持仓。

盯市价值变动勾稽（单位 CNY）

盯市价值较前日变动+69,664.57
合约价值变动+69,664.57
留存份额浮动盈亏变动+73,355.74
当日新开合约浮动盈亏-2,004.17
当日被平部分昨日浮盈（转出）-0.00
未支付利率收益变动（减项）-1,687.02
保证金占用变动+0.00
当日互换权益结算（= 今日平仓盈亏）+0.00
当日互换结息+0.00

盯市价值 = 保证金占用 + 合约价值 是账户恒等式，所以盯市价值变动必等于「合约价值变动 + 保证金占用变动」。合约价值 = 持仓浮动盈亏 − 未支付利率收益，其变动 = 留存份额浮动盈亏变动 + 当日新开合约浮动盈亏 − 当日被平部分昨日浮盈 − 未支付利率收益变动。保证金占用变动 = 当日互换权益结算金额 + 当日互换结息。盯市价值变动因此不等于「持仓盈亏较前日 + 平仓盈亏」：平仓盈亏是累计已实现、含被平部分昨天已确认的浮盈（重复一次），且未含互换结息与未支付利率收益。

交易明细（默认展开，点品种名可收起）

微黄金2702-3+45,223.47
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260910-0004持仓·空开24,444.704,191.50+34,114.65
2022-74-01-20260923-0001持仓·空开14,356.404,191.50+11,108.82
恒生科技指数2610-4+30,047.15
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260929-0001持仓·空开44,256.004,081.00+30,047.15
白糖27032+24,747.94
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260819-0006持仓·多开218.5120.15+24,747.94
大豆27031+23,494.24
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260819-0002持仓·多开11,244.251,314.00+23,494.24
天然气26111+6,063.03
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260904-0001持仓·多开13.083.17+6,063.03
小恒指2610-1+5,992.26
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260929-0002持仓·空开124,471.0023,773.00+5,992.26
豆粕27032+1,077.87
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260910-0002持仓·多开1359.00357.20-1,212.61
2022-74-01-20261006-0003持仓·多开1353.80357.20+2,290.48
玉米27032-11,031.34
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260910-0003持仓·多开1546.25515.25-10,441.88
2022-74-01-20261006-0002持仓·多开1517.00515.25-589.46
微纳指2612-1-19,873.26
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260910-0005持仓·空开129,494.5030,969.50-19,873.26
小麦27032-21,473.24
合约编号方向数量
(手)		开/平仓价现价浮动/了结
盈亏(CNY)
2022-74-01-20260910-0001持仓·多开1750.50697.75-17,768.05
2022-74-01-20261006-0001持仓·多开1708.75697.75-3,705.19

持仓行：浮动盈亏 =（现价 − 开仓价）× 乘数 × 手数 × 当日汇率。平仓行：了结盈亏 =（平仓价 − 开仓价）× 点值，点值 = 乘数 × 手数 × 当日汇率，空头（平空）方向相反；开仓价与平仓价同格列出。凡当日开仓、当日平仓的合约标「当日开平」，它当天了结、不留持仓。